Технический анализ рынков - обвал недвижимости

an242

Не упрощение ли это волн Элиотта?
наверняка.
Кстати по Элиотту должна быть коррекция не смотря на все усилия чиновников :) Пятую волну отрисовали, сейчас вроде как признаkи волны А намечаются. Или я не прав? Есть тут спецы по Элиотту? Поправьте если что:

MammonoK

а разве технический анализ - это не шарлатанство? всегда его таковым считал

an242

Ну утверждается что теория Элиотта не сработала только один раз. Когда - не уточняется.
Кстати я тут мануал на 140 страниц по этой теории заботал и еще больше avanturist'a зауважал. И теперь прекрасно понимаю почему его прогнозы по времени не точны, но по уровню всегда совпадают - это такой баг/фича этой теории.

atsel

Ещё какая лажа. Это попытка смоделировать результаты поведения участников рынка, неудачная.

MammonoK

Ну утверждается что теория Элиотта не сработала только один раз. Когда - не уточняется.
Кем утверждается? А как же гипотеза об эфф-ти рынка. Процесс же - мартингал по идее. Какие тут предсказания?
Я совсем в этом не секу, расскажи если не трудно.
Кстати я тут мануал на 140 страниц по этой теории заботал и еще больше avanturist'a зауважал.

:rofl:

atsel

почему его прогнозы по времени не точны, но по уровню всегда совпадают
Ага, как предсказания Нострадамуса. :smirk:

MammonoK

я просто хочу пояснить свою мысль - ты действительно веришь, что движения рынка можно предсказать? если теория эллиотта работает всегда (кроме одного несчастного раза то выходит любой ее заботав сможет получать огромные бабки, играя на рынке. я правильно тебя понял?

atsel

Наверное, чуве из Lemahn Bros. были не в курсе этой темы.

redtress

ты действительно веришь, что движения рынка можно предсказать?
с определенной степенью вероятности :)
если теория эллиотта работает всегда

Он же сказал оговорку :grin:

MammonoK

с определенной степенью вероятности
1/2

redtress

Ну тут я хз. Есть тема что поболе. 0,5 - это можно монеткой предсказывать :grin:

PETERPETER

Ну утверждается что теория Элиотта не сработала только один раз. Когда - не уточняется.
Кстати я тут мануал на 140 страниц по этой теории заботал и еще больше avanturist'a зауважал. И теперь прекрасно понимаю почему его прогнозы по времени не точны, но по уровню всегда совпадают - это такой баг/фича этой теории.
А я к нему наоборот, уважение потерял.
Потому как и по уровню его прогнозы тоже совсем не точны.
Как пример, его прогнозы насчёт РТС. Он писал, что РТС должен упасть в 2 раза, до уровня где-то в 1000-1100, а потом должен был начаться долговременный и стабильный рост, не смотря на падение американских индексов. РТС упал сначала до 1000, потом ещё в полтора раза, и ещё не понятно, насколько сильно будет дальше падать. Кто послушал Авантюриста, и купил в тот момент акции с плечом, тот уже прогорел. Вот и весь Авантюрист.
А всё дело в том, что он как раз трендовыми соображениями индексы и обосновывал. Не нужно обладать большим интеллектом, чтобы понять, что акции "надулись". Достаточно построить примитивную картинку:

Из которой и получить то самое значение в 1000-1100.

MammonoK

вот именно
если процесс - мартингал, то ничего лучше монетки ты не придумаешь

MammonoK

ага
им не позволила математическая подготовка разботать эту сложнейшую теорию на 140стр

Nefertyty

Процесс же - мартингал по идее.
С чего бы? Вообще, люди не особо способны к случайным поступкам, а процесс зависит как раз от них.

Nefertyty

Не нужно обладать большим интеллектом, чтобы понять, что акции "надулись". Достаточно построить примитивную картинку
Это рассуждение - тоже вариант теханализа, причём ничуть не более качественный, чем по Элиотту. :D

MammonoK

вообще я не знаю как у авантюриста но вроде бы учоные-финансисты считают что гипотеза об эфф рынка работает, а далее все из этого и следует
естественно эту гипотезу тестировали

Nefertyty

> вроде бы учоные-финансисты считают что гипотеза об эфф рынка работает
даже в википедии написано, что не все
а с авантюристом сложнее, он пишет далеко не всё, что нужно знать
думаю, просто потому, что писать гораздо дольше, чем думать - фундаментальные, научно обоснованные и зачищенные от неверных гипотез книги про нынешний кризис появятся сильно пост-фактум

MammonoK

то есть ты считаешь что эти волны работают?
в википедии посмотрел - какой-то чувак в 2004-м выпустил статью. слишком мало времени прошло чтобы как-то адекватно оценить результаты. хотя статью пожалуй прочитаю. :)

PETERPETER

Это рассуждение - тоже вариант теханализа, причём ничуть не более качественный, чем по Элиотту.
Так я и не настаиваю :cool: Я сам против того, чтобы всё к теханализу сводить...
Я к тому, что предсказать сам факт перегретости рынка было несложно - поэтому я и не понимаю восторгов по Авантюристу. А как только дело касалось величин отклонений, масштабов падений и колебаний, так Авантюрист лажал по-полной, как в случае РТС, так и в случае DJIA.

Nefertyty

я не знаю

Nefertyty

Ну мне лично пофиг, опустится ли Доу до 7000 в этом году, или нет, я не трейдер. Авантюрист опубликовал вариант, который считал на тот момент наиболее вероятным, и ошибся. Допустим, было ещё 2-3 варианта, но долгосрочные следствия из них примерно одинаковы. А для трейдеров это конечно важно, ну и фиг с ними.
Восторги - ну видимо, из-за хорошей популяризации: весёлая манера письма, примеры рассуждений - это прикольная стимуляция мозговой деятельности. Кому-то фильмы типа духа времени нравятся, а некоторым вообще про ювелира Фабиана - для каждой ниши свой продукт.

PETERPETER

С чего бы? Вообще, люди не особо способны к случайным поступкам, а процесс зависит как раз от них.
Это в обычной, спокойной ситуации, люди предсказуемы и ведут себя адекватно.
В случае кризисов, резкого изменения обстановки, адекватность теряется, решения принимаются спонтанно и повлиять на решение может что угодно. Предсказуемость отсутствует.
Причём это просто общая природа человека, но по ходу, полностью отражается и на биржах.

PETERPETER

Ну не знаю.
Скажем, я вот в принципе не понимаю, откуда он получил долгосрочное следствие, что Америка будет падать, а Россия при этом расти. Вот не понимаю, и всё.

Nefertyty

Скажем, я вот в принципе не понимаю, откуда он получил долгосрочное следствие, что Америка будет падать, а Россия при этом расти.
Из фундаментального анализа, ессно. Теханализ это вряд ли предскажет.

Nefertyty

Ну ещё вот чел нобелевку получил за разработанную несколько раньше теорию, не согласующуюся, как я понял, с эффективным рынком: http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman

Nefertyty

В случае кризисов, резкого изменения обстановки, адекватность теряется, решения принимаются спонтанно и повлиять на решение может что угодно. Предсказуемость отсутствует.
Ну например в покер одни играют лучше других, потому что могут смоделировать поведение последних в стрессовой ситуации. Хотя с точки зрения теории игр - нужно посчитать вероятность выигрыша при своём раскладе, да и основываться на этом.

an242

Ну мне лично пофиг, опустится ли Доу до 7000 в этом году, или нет, я не трейдер. Авантюрист опубликовал вариант, который считал на тот момент наиболее вероятным, и ошибся. Допустим, было ещё 2-3 варианта, но долгосрочные следствия из них примерно одинаковы.
волновая теория позволяет с достаточной точностью предсказать какого уровня достигнет волна только когда волна началась (точнее, когда абсолютно ясно что предыдущая волна закончилась). Поэтому при предсказании надолго вперед всегда есть несколько вариантов, и не всегда возможно выбрать правильный заранее.
Я просто не понимаю - человек предсказал что будет падать, падать сильно - падает, пусть позже и сильнее чем он предсказывал. С точки зрения теории в этом ничего удивительного - просто произошло удлинение пятой волны (поэтому реальные события запоздали относительно прогноза а когда 5ая волна удлиняется, следующее за ней падение значительно сильнее чем было бы без удлинения.
Так что тем кто критикует авантюриста советую поботать волновую теорию - тогда по крайней мере сможете аргументированно сказать где лажает он, а где теория.
Пока вся критика на уровне "мне не нравится"
PS кстати по обновленному прогнозу РТСу еще падать до 550. Хватит уже тыкать человека прогнозом годичной давности когда все только и пели "все выше и выше и выше" и предсказывали уровни в 3000, он говорил 1000 и все отвечали - нет, это слишком низко, этого не может быть!

an242

Кто послушал Авантюриста, и купил в тот момент акции с плечом, тот уже прогорел. Вот и весь Авантюрист.
он неоднократно предупреждал чтобы профаны не лезли на фондовый рынок, предупреждал что они там прогорят. Говорил чтобы сидели в депозитах и не рыпались. Но люди предпочли его слушать избирательно :) А избирательно его можно слушать только если ты сам реально шаришь. Если же только думаешь что шаришь - будь добр делай то что говорили и не возникай потом если играл со спичками.

an242

блин, нету нормальных индексов по недвижке, все экстраполяцией получены, поэтому волновой структуры ниже основного уровня (cycle) не видно. Вот, полюбуйтесь, что дает построение "ежедневных" индексов с metrinfo.ru за последние 2 года:

где уж тут сказать когда и как пятая волна закончится :)
хотя вот график процентного роста очень хорошо подчиняется волновой теории - практически канонические пятёрки и тройки:

по этому графику хорошо видно длинную и тяжкую волну I (начало 2000 - май 2004 короткую коррекцию волной II (что должно говорить о том что волна 4 будет достаточно длинной - и это видно на графике мощную волну III (3я волна обычно самая сильная) - октябрь 04 - май 06, длинную и нудную волну IV(двойная тройка) - июнь 06 - май 07, и волну 5 с канонической мощностью 62% от волны 3 :)
вообще отношение мощностей такое:
волна 1 0.38
волна 3 1.00
волна 5 0.62
Ну прямо идиллия :)
теперь попробуем предсказать поведение этого графика на самое ближайшее время. Каноническое соотношение волны а и с в треугольнике равно 1:1.618, и поскольку волна а составляла около 3%, то волна с должна быть ~5%. Таким образом линия должна уйти на уровень около -2%
Если я приписал волны правильно, то после этого должны последовать А,В и С, которые должны выглядеть примерно как зеркальное отражение волн III-V, помноженных на 0.618, то есть сначала один пик с экстремумом в районе -2-(7*0.32) = -4.5%, потом отскок в положительную область (до примерно 2%) на волне В, и, наконец, поход в -6-7% на волне С.
Исходя из этих чисел, можно посчитать абсолютный максимум падения, который только возможен. На волне А это будет 63% от максимума волны V, то есть около $3900/кв метр (чуть ниже уровня лета 2007 и 27% от максимума волны V на волне С, что около $1700/кв метр (уровень весны 2004) (такие уровни будут достигнуты если коррекция продолжится все 4,5 года). Падение ниже этих уровней согласно волновой теории невозможно, это абсолютное ценовое дно.
Как по срокам - не скажу, в теории полностью коррекция должна закончится за ~7.5*0.62=4.5года, когда пойдет очередной цикл роста. Так что в теории с января 2013 года опять пойдет многолетний рост цен на жильё :)
PS просьба не воспринимать как руководство к действию, это всего лишь один из возможных сценариев, наиболее вероятный на данный момент согласно волновой теории. Но все может поменяться. Например, вместо волн А-В-С может пойти удлинение волны 5 в виде конечного треугольника (многократное повторение волны V, помноженной на 0.6 в цикле пока она не издохнет на фоне практически нулевого объема сделок как вот тут:

 - это второй самый вероятный вариант, и тогда мы увидим периодический рост цен еще в течении нескольких (а может и многих) месяцев на фоне малого количества сделок, но за ним последует еще более резкое падение - уж такие законы у волновой теории...

MammonoK

пока не начались загоны про волны я к авантюристу немного лучше относился :)

Sergey79

Я конечно ничего в экономике не понимаю, но мне кажется, что эти волны - это кусочек фрактала. Особенно хорошо это видно на графике японского индекса Никкей.
Проще говоря, на твоем графике волны ходят от максимального тренда до минимального тренда. Но должны быть несколько наборов <максимальный-минимальный тренд> со все возрастающим расхождением. И эти волны могут сперва колебаться в рамках одного набора, а потом скакнуть к другому набору. И вот во втором наборе отношение макисмума и минимума будет не 20-30 процентов, а в два-три раза.
Как раз фрактальная структура и порождает ощущение, что что-то можно предсказать, но там чистый хаос.

Sergey79

Вот пожалуйста.

Рассмотрим диапазон 2002-2008 годов. На графике явно видны верхняя и нижня планки (синенькие). График ходит между ними. Но на фоне красных границ максимума и минимума за период с 1991 года синенькие выглядят просто смешно.

FieryRush

Скажем, я вот в принципе не понимаю, откуда он получил долгосрочное следствие, что Америка будет падать, а Россия при этом расти. Вот не понимаю, и всё.
Да потому что он в России живет и США не любит. Не он один такой. Айсберг на Привете еще с 2001 предсказывает то, что этот Авантюрист начал год назад и тоже верует в светлое будущее России. Хотя, во-первых, хуже всего будет слабым экономикам, что мы уже наблюдаем, а во-вторых, лично я считаю нынешнее руководство России абсолютно коррумпированным и некомпетентным. Ничего они не смогут противопоставить США.

Nefertyty

Айсберг на Привете еще с 2001 предсказывает то, что этот Авантюрист начал год назад и тоже верует в светлое будущее России.
Что предсказывает? Капут США? У Авантюриста несколько другой прогноз.

an242

мне кажется, что эти волны - это кусочек фрактала
ну да, так и есть... Только фрактал этот строится с использованием чисел Фибоначчи и золотого сечения

соответственно отношения там не 2-3 как ты написал, а 2.618, 1.618, 1.00, 0.618 и 0.382 :)

gena137

Мне кажется волны элиота это не лажа.

an242

ну что, пока картинка что я нарисовал

совпадает с реальностью :)

посмотрим опуститься ли до -4,5% как по моему расчёту :)
кстати, месяц назад, когда я делал этот расчет, даже в жалкие минус 2% мало кто верил, настаивали на стагнации на нуле, а сейчас уже в открытую говорят о минус 20% к апрелю (а это минус 3.5% в месяц)
может спустя месяц и в минус 4.5%, и в минус 6-7% легко поверится? :cool:

illegal

//настаивали на стагнации на нуле, а сейчас уже в открытую говорят о минус 20% к апрелю
Почитай прогнозы от IRN они намного раньше тебя дают прогноз 25% падения. Без всяких циклов причем.

playback

вот это и настораживать должно... Вас не достали умники, которые говорят будет тото и тото, НИКАК не обосновывая? А тут пришел человек наррисовал картинку, вроде правдоподобно, а вы ей же тычите, типа что за херь, у меня дядя Миша предсказывает с легкостью кризисы за бутылкой по субботам. Гений мля!

illegal

//вот это и настораживать должно... Вас не достали умники, которые говорят будет тото и тото, НИКАК не обосновывая?
Как это не обосновывая? Все там обоснованно, а вот клиент начал нервничать, при указаниях на его косяки, что уже тоже показатель. Да и таких псевдонаучных анализов можно до фига и больше нарисовать, остается только выбирать какой больше всего подходит в данный момент. А как только пошло расхождение, то сразу заявить что прогноз чиста качественный, и сроки в нем не важны. А дальше, глядишь, народ и сам позабудет этот прогноз, время все спишет.

playback

где он нервничает-то? :grin:
черт, ну что за манера передергивать. Скажи прямо чем тебе не угодила картинка? Не моя заметь... Про технические циклы все знают, глупо их отрицать. К тому ж есть фундаментальные факторы, и их ведь тоже не замалчивают. Все рассматривать пытаются в совокупности... По крайней мере пытаются, мне так кажется.

illegal

//Про технические циклы все знают, глупо их отрицать.
Хоть это и банально, но почему же все тогда не мультимиллионеры? Эти циклы дают погрешность плюс/минус хрен поймешь.

mmm3mmm

Послушал сегодня подкаст Мобайл-Ревью, выяснилось что Эльдар Муртазин тоже пользуется тех.анализом в своей аналитике по рынку и тоже утверждает, что адекватные прогнозы получаются при использовании двух вещей: тех.анализа достоверных статистических данных и учета фундаментальных событий на рынке.
Моё ИМХО.
В нормальных условиях, тех.анализ + анализ базовых событий на рынке дают хороший прогноз, возможно самый лучший из ныне существующих.
Но вот сверх-непредвиденные события предсказать невозможно. И это тоже логично (не бабушка же Ванга). Представим, что у кого-то съехала крыша и завтра США нажимают на красную кнопки и вызывают этим масштабную ядерную войну. Уверен, что тех.анализ этого не предскажет, поскольку это слишком неожиданное и нелогичное событие. И тем не менее возможное.
А вообще штука, конечно, хорошая.

arturkaas

а на русском что-нибудь есть?

an242

тех.анализа достоверных статистических данных
как я уже написал, вот именно с этим большая проблема. Я не смог найти по настоящему приемлемых для теханализа данных по недвижке, поэтому и не могу утверждать что мой прогноз "единственно верный". Подозреваю что не только я с этим столкнулся. А теханализ недостоверных данных может давать недостоверные результаты, а потом подросли будут утверждать что теория не работает :)

illegal

Ну конечно, всегда можно списать ошибки прогноза на недостоверность данных, Дартаньян :)

an242

ты бы вообще помолчал, у тебя отмазка похлесче будет - "а это не мой прогноз был а ИРН, я тока согласен был". Еще раз - пока не удосужишся что-то реальное сделать, твое мнение не стоит и цента.

mmm3mmm

Согласен. Это и есть основная проблема. Выход единственный. Собирать инфу из нескольких источников. Смотреть на реальные данные, реальных предприятий. Проверять обобщенные данные на адекватность (то есть на соотнесение с деятельностью реальных предприятий). Общаться с людьми "в теме". Получать от них противоречивые данные и опять сопоставлять.
Именно этим и отличаются прогнозы обывателей и профессионалов. В исходном материале. Именно поэтому Авантюрист почти не выдает исходных данных на которых базируется. Поскольку собирает сам, анализирует и это самая трудная часть работы.
Так сказать откомпилированную часть выложить можно, а вот исходники лучше держать при себе :)

illegal

Т.е. пока я не применю какую-нить методику работающаю по статистическим данным, мое мнение не стоит не цента? Т.е. любой первокур знающий методы аппрокисмации, и натравивший их на статистику рынка недвижимости, уже эксперт? А не натравивший по любому никто?

mmm3mmm

Кстати, если ты замечал, то обычные люди спрашивают у Авантюриста, что будет тогда-то и тогда-то и на каких уровнях. А самые матерые спрашивают на каких данных он основывался и где их можно найти. Ибо понимают, что проаналичить можно и самому, главное найти что аналичить.

an242

что обычные люди спрашивают у Авантюриста
я кстати прекрасно понимаю почему он банит направо налево. Ко мне вот тут только amateur пристал, и то неприятно, а к нему по сотне человек в день приходят и говорят - а я вот в комсомолке читал что доллар вырастет а вы говорите что он упадет. Зачем народ обманываете? и всё в таком роде. Тяжело сохранять самообладание, но у него получается. Сказывается педагогическая практика ( я насколько знаю он в универе экономику преподавал)

illegal

//Ко мне вот тут только amateur пристал
Ой извинитя дядя гуру что отвелекаю вас от сладостного упоения своею мнимой крутостью. Ты слишком убежден в своей правоте и это твоя главная ошибка.
Сколько, говоришь, ты бабла на своих теориях заработал? Ах, не заработал, ну тогда не строй из себя гуру аналитики.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: