Модель Шарпа

stm5616623

Кто знает что такое? Можно ссылку на инет, но только штоб там нормально написано было, без фуфла всякого!

stm5616623

Говорят, что это частный случай модели Марковитца.

DANA1

Наверно имеется в виду CAPM (Capital Asset Prising Model) за нее Шарпу Нобеля дали.
В двух словах про нее не скажешь. Неплохо описана в книге Шарп "Инвестиции" (есть в чз 2го ГУМа) в инете попробуй поисковиком или мож на finrisk.ru есть какая статья.

omni51776

Также её можно найти в киниге Ширяева "Финансовая математика", но оно тебе нада?

DANA1

В Ширяеве лучше CAPM не смотреть, математическая сторона дела (а точнее все, что связано с мартингалами) там излагается замечательно, все остальное (нематематика) посредственно %( , но это мое личное мнение.

omni51776

А в CAPM разве есть мартингалы? Может я что-то путаю?

DANA1

В САРМ конечно мартингалов нет, я говорил о книге вцелом.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: