Илларионов о мировой экономике и России: никаких кризисов

seregaohota

России угрожает рукотворный экономический кризис
20.03.08 17:23
Москва, Март 20 (Новый Регион, Владимир Инютин) – В настоящее время экономике России может угрожать только рукотворный кризис, который может случиться из-за непродуманных действий руководства страны. Как заявил сегодня бывший советник президента РФ по экономическим вопросам, президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона (Вашингтон) Андрей Илларионов, современная Россия сталкивалась только с такими экономическими проблемами. По его словам, сейчас нет оснований говорить о том, что кризис возможен по макроэкономическим причинам.
Как передает корреспондент РИА «Новый Регион», выступая на пресс-конференции в Москве, Андрей Илларионов подверг жесткой критике все заявления экспертов, в том числе Егора Гайдара и Анатолия Чубайса о том, что России угрожает экономический кризис, а также о начале рецессии в экономике США, которая может привести к потрясениям в мировой экономике.
По оценке Илларионова, сейчас нет оснований говорить о том, что в США началась рецессия, поскольку все данные свидетельствуют о продолжении развития американской экономики. При этом эксперт отметил, что говорить о рецессии можно будет только в том случае, когда экономика США будет переживать падение в течение двух кварталов подряд, однако сейчас можно будет сказать только об отрицательных показателях в феврале 2008 года.
Андрей Илларионов также привел результаты проведенного его институтом статистического исследования, согласно которым развитие-падение экономики США не влияет на падение-развитие мировой экономики. В то же время эксперт отметил, что гораздо больший вклад в мировую экономику делает не США, а Китай, где в последнее время наблюдается рост экономики, и нет оснований предполагать, что ее развитие остановится.
В то же время на основе имеющихся данных эксперт сделал вывод о том, что рецессия американской экономики не обязательно приводит к падению цен на нефть и на металлы.
Комментируя заявления представителей экспертного сообщества, Андрей Илларионов выразил согласие только с одним тезисом – о том, что ухудшение мировой конъюнктуры привет к проблемам в российской экономике. «Я согласился бы с этим тезисом, правда, есть одна небольшая проблема. Дело в том, что нет ни одного признака ухудшения мировой конъюнктуры с точки зрения России. За те два месяца, которые прошли после первых выступлений с прогнозами экономического кризиса, мировая цена на нефть, которая были менее $100, сейчас превысила эту отметку, и продолжает расти», – сказал он. При этом, оценивая прогнозы относительно цены на нефть, Илларионов отметил, то реальность оказывается более сложной и менее предсказуемой, чем парламентские и президентские выборы в России.
«Внимание к макроэкономическим проблемам весьма похвально, интересно и увлекательно, мы можем этим бесконечно заниматься, только это не имеет большого практического значения. Кризис может быть вызван макроэкономическими причинами, но в настоящее время нет ни одного признака, который бы подтверждал это в обозримой перспективе. Не буду определять годы, хотя у нас очень любят круглые цифры, отдаленные от нынешнего дня лет на 15-20, и предсказывать, какой кризис или какое замечательное время наступит, – это самое лучшее дело. В советское время ряд академических институтов занималось именно тем, что разрабатывали комплексные программы развития на 20 лет вперед – построение коммунизма к 1980 году, обеспечение граждан отдельными квартирами к 2000 году, сейчас это делается к 2020 году. С моей точки зрения это не имеет никакого смысла, и не относится к реальным проблемам», – отметил Илларионов.
В то же время эксперт подчеркнул, что «это не означает, что не может быть экономического кризиса, вызванного неадекватной экономической политикой, и не только экономической, а вообще политикой». «Собственно, большинство кризисов, которые происходили в последнее время, точно все кризисы, которые происходили в России в последние годы, были вызваны не макроэкономическими и не конъюнктурными причинами. Они были вызваны бездарной безответственной экономической политикой, которую проводили российские власти. Сначала советские власти, затем так называемые реформаторы в 1990-ге годы, причем они умудрились заниматься этим в течение 7 лет подряд, что является абсолютным рекордом. Такого рода кризисы могут быть осуществлены чисто рукотворным способом. Может ли такой кризис быть осуществлен нынешней властью? Это не исключено», – сказал Илларионов.
В то же время он отметил, что пока не видит опасности рукотворного кризиса. «Тот опыт, который мы видим сейчас, показывает, что качество макроэкономического управления – это надо признать объективно, достаточно высокое и по российским и по международным параметрам, как бы ни относиться к этим людям. Более того я могу сказать, что аналогичная ситуация наблюдалась и в Советском союзе в течение очень длительного времени. Если я не ошибаюсь 28 лет министром финансов Советского союза был Зверев, один из очень квалифицированных людей, который обеспечил бескризисное в экономическом плане развитие СССР», – отметил Илларионов.
В то же время он обратил внимание, что факт поступательного бескризисного экономического развития СССР не означал, что в стране не существовало политических заключенных. «Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. То есть качество макроэкономического управления достаточно высокое, но в то же самое время у нас на глазах происходит институциональный кризис, который имеет последствием не снижение уровня богатства, или доходов отдельных граждан или массы граждан. Происходит либо физическое уничтожение людей, либо удар по их здоровью, и точно уничтожение их политических и гражданских прав», – считает Илларионов.
«Реальные проблемы страны связаны не с макроэкономическими проблемами, а с политической ситуацией, гражданскими правами, институциональным кризисом», – заключил эксперт.
© 2008, «Новый Регион – Москва»

igor_56

В докладе Илларионова ( http://www.iea.ru/article/econom_rost/crisis.ppt ) есть два забавных графика характеризующих зависимость мировой экономики
и экономики Китая от экономики США:

Nefertyty

на каких выборках корреляцию считали?
прирост ВВП - это ж одна величина всего

igor_56

Почему одна? 27 :) Ежегодный рост.

Nefertyty

привет! графики смотреть пробовал?
у них на графиках по 27, точнее походу 28, корреляций откуда-то взялось

igor_56

Не суть. Хоть 100. Я же точно не знаю как они считали. Есть же метод скользящего окна. Вопрос лишь в ширине окна
и на какую дельту его сдвигают.

Nefertyty

ну просто без таких пояснений картинка - полная лажа
вспоминается график из рекламы МММ или боянная флешка про аналитиков

igor_56

Кароче. Будет время сделаю свои графики на данных IMF. Данные тут
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

isigan

Кризис неминуем...

igor_56

Графики судя по всему правдоподобные. Хотел сначала на квартальных данных поглядеть,
но по миру квартальные данные хрен, где найдешь.
По конкректным странам еще можно (и то не всегда с 1980 года).
Вот что получилось на годовых (Annual percent changes of real GDP):
Исходные данные (IMF):

Или так:

Корреляция по всем данным 0,58
Если считать корреляцию за 10 предыдущих лет к данному году, получается такой вот график (начиная 1990 года):

Тенденция, по-моему, однозначная.

atsel

Ещё один любитель поговорить об экономике - специалист с советским гуманитарным экономическим образованием. Ну-ну :smirk:

Nefertyty

Такая корреляция ни о чём особо не говорит. Известно, что ВВП растёт циклически. Ты выбрал окно в 10 лет, а это примерно соответствует продолжительности цикла. И если например у одной страны и у другой циклы одинаковой продолжительности, а по фазе сдвиг, то коэф. корр. может быть любым от +1 до -1. Теперь если в силу неясных пока фундаментальных процессов этот сдвиг увеличивается от 0 до четверти периода, то коэффициент будет плавно падать от 1 до 0. Значит ли это, что связь уменьшается? Да нифига.

vovatroff

Я ничего не понимаю в высокой экономической науке, но я не в первый раз в жизни
вижу графики :) Так вот, тут явный намек на то, что с 2001 года уровень роста
в США стабильно на 2 и более % меньше мирового, а с 2004 года щель все только
увеличивается. Кроме того, динамика мировой криовой с 2004 года в целом стабильнее,
чем отдельно взятая по США.
Вывода однозначного никакого я бы лично не сделал (еще раз - я смотрю на абстрактные
кривые но тенденция просматривается, во всяком случае, за последние 8 лет все не так
меняется, как за предшествующий период.

MammonoK

Такая корреляция ни о чём особо не говорит. Известно, что ВВП растёт циклически.
Кому известно? :ooo: Кто сказал? Если ты про всякие циклы, вроде циклов кондратьева (недавно узнал, что и его добрый сталин отправил на тот свет то макроэкономисты уже не принимают эти теории всерьез, насколько я знаю.

vovatroff

Понравилось у Илларионова в интервью одно определение:
Средним классом являются, по крайней мере, по классическому определению, не те люди, которые являются… ну, есть разные определения, конечно, но я бы сказал так, что средним классом надо было бы считать не тех людей, кто имеет достаточно приличные доходы, а тех, кто имеет независимые от государства доходы. Те, кто в своем экономическом и финансовом положении не является зависимым от тех решений, которые принимаются вышестоящими людьми.

Nefertyty

> макроэкономисты уже не принимают эти теории всерьез, насколько я знаю.
Да, Илларионов отменил циклы и кризисы, это видно на графиках :D
> всякие циклы, вроде циклов кондратьева
некорректное обобщение
почти как сказать "всякие поля, вроде торсионных" :D

MammonoK

некорректное обобщение
почти как сказать "всякие поля, вроде торсионных"
единственный вид циклов (где под циклом понимается именно цикл, а не что-то другое который подтверждается эмпирикой, это сезонные циклы, afaik, но ведь это совсем не то, что ты имеешь ввиду.
вообще, наличие четких циклов давало бы возможнсть арбитража, к примеру.
вот что в вики есть (подтверждающее мои слова):
Cycles or fluctuations?
In recent years economic theory has moved towards the study of economic fluctuation rather than a 'business cycle' - though some economists use the phrase 'business cycle' as a convenient shorthand.
Rational expectations theory states that no deterministic cycle can persist because it would consistently create arbitrage opportunities. Much economic theory also holds that the economy is usually at or close to equilibrium.
These views led to the formulation of the idea that observed economic fluctuations can be modelled as shocks to a system.
A moving average of a stochastic stationary variable also bears resemblance to a graph of an economic time-series, such as inflation, unemployment, or investment. Such graphs arguably resemble actual events more closely than deteministic cycle formulae.
These fluctuations can be modelled in terms of fluctuations of aggregate demand. However, the main influence in this direction has been real business cycle models which consider fluctuations in supply (technology shocks). This theory is most associated with Finn E. Kydland and Edward C. Prescott, winners of the 2004 Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

Real Business Cycle Theory (or RBC Theory) is a macroeconomic school of thought that holds that the business cycle is caused by random fluctuations in productivity.

слово "цикл" здесь всего лишь удобное название для случайных флуктуаций.
p.s. я, конечно, понимаю, что макроэкономику наукой можно назвать с натяжкой, но твоя фраза всё равно слишком уж амбициозна. "известно, что..."

demiurg

слово "цикл" здесь всего лишь удобное название для случайных флуктуаций.
Сразу возникают вопросы о временах корреляций.

Nefertyty

> вообще, наличие четких циклов давало бы возможнсть арбитража, к примеру
ну не совсем
допустим, ты знаешь, что с хорошей вероятностью будет обвал через 0-2 года, а точнее определить нельзя
тебе значит надо занять каких-нибудь активов под залог и лишиться на год-другой этого залога, чтоб подождать обвала
ну может, кто-нибудь крупный так и делает, и получает свой бенефит - ну так он и не кричит об этом, поэтому ты считаешь, что это невозможно
а рядовой трейдер так поступать не станет
> Rational expectations theory
я про неё ничего не знаю, но название уже не нравится
поведение толпы инвесторов нельзя считать рациональным

Nefertyty

> A moving average of a stochastic stationary variable also bears resemblance to a graph of an economic time-series
"Графики похожи" - это вообще-то очень хреновый аргумент. Если теория имеет такие основания, лучше её не изучать.

MammonoK

"Графики похожи" - это вообще-то очень хреновый аргумент. Если теория имеет такие основания, лучше её не изучать.
хм. а ты предлагаешь вариант еще хуже - предположить наличие детерминированных циклов.
теоретики их найти не смогли (точнее, предложенные ими циклы не прошли проверку эмпирическими данными)

igor_56

Контрпример понятен. Чтобы его проверить, я думаю, будет достаточно взять полином 5-й степени (10 летние колебания на промежутке в 30 лет в этот полином вполне впишутся) и методом многомерной (d=5) регрессионной модели посмотреть, что будет с корреляциями. Ломает считать=) будет время - гляну.
И есть еще простой способ отследить запаздывания по фазе двух "периодических" процессов. Нужно посмотреть на коэффициент взаимной корреляции при сдвигах одной величины относительно другой.
А насчет циклов - есть замечательный способ их выявить. Спасибо дяде Фурье. Берем квартальные колебания, роста ВВП США (скачать можно
с imf, получив предварительно 5 day trial доступ http://www.imfstatistics.org/imf/ ):

Строим спектр мощности этого "сигнала":

Здесь по оси Оx отложен период, а не частота, поэтому шкала убывает. За единицу я принял один квартал.
Главный (самый "мощный") максимум равен почти 11,9 единицам, что означает период в 3 года.
Есть еще несколько максимумов (с меньшей мощностью) до 2 единиц: 8,5 ед. ; 6,2 ед. ; 3,3 ед.

На спектр за пределами 2 единиц можно не смотреть (теорема Котельникова)
Короче 10 летних колебаний для темпов роста ВВП США не обнаружено =)
Тут нагляднее:

В окрестности 40 ед. (10 лет) никаких максимумов не видно. Зато виден слабый пик
в пятилетке =)
Поэтому не стоит удивляться, что в процессе бюджетирования трехлетка и пятилетка играют известную роль.

Nefertyty

Что-то я не уверен, что это с помощью Фурье надо делать. Может лучше автокорреляции?

igor_56

Без разницы как считать, те же яйца вид сбоку:

Nefertyty

ну вроде как раз у автокорреляционной функции нужно пики искать, а не у её фурье-образа
никто ж не обещает, что период постоянен, а не меняется в каких-то пределах

demiurg

никто ж не обещает, что период постоянен, а не меняется в каких-то пределах
Ну соответственно, и у спектральной плотности не дельта-функция, а более размазанный пик :)

demiurg

Но вообще, кажется, ты прав, в том смысле, что наличие пика на спектральной плотности еще не означает периодичности, это просто характерный временной масштаб.
Однако, если какого-то пика там нет, то можно определенно сказать, что соответствующего периода тоже нет.
Кажется, так.

vovatroff

Ивиняюсь за офф-топ, то не удержался.
Вот пример простой: f(x)=1, 0<x<1 ; f(x)=0 otherwise (равномерное распределение
на отрезке [0,1], за его пределами - ноль). Заведомо апериодическая функция.
Ее (косинус) преобразование Фурье есть siny/y - имеет бесконечно много экстремумов.
Возведя ее в квадрат, получим спектральную плотность, у нее пики в тех же местах.
Каким "периодам" исходной функции отвечают эти пики?
Я это к тому, что Фурье-анализ апериодических функций - штука хитрая.
Это для периодических функций их ряд Фурье дает в точности дискретный
спектр их частот, там все понятно.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: