Как сравнить два распределения случайной величины

yurijm123

Предположим, у меня есть два распределения неких случайных величин, следовательно, я знаю их функции распределения. Мне нужен некий критерий, позволяющий сравнить распределения (функции распределения) и понять, одному закону они соответствуют или нет. Говорят, есть критерий Колмогорова-Смирнова, который отталкивается от максимальной разности в функции распределения Dmax
D(x)=|F_{A}(x)-F_{B}(x)|
А вот что дальше - найти не удалось. Подскажите, пожалуйста.

Andrey56

чем интеграл перекрытия функций распределения не устраивает?

yurijm123

Именно функций распределения, не плотности вероятности? А откуда брать критические значения для этой величины, в духе "больше порога - значит, различаются, меньше - не различаются"

griz_a

Так, у вас две функции распределения или две выборки все-таки?
Это критерий Смирнова, моментально гуглится по словам "проверка однородности", "критерий Смирнова"
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: