Актуарии! У меня вопрос про пуассоновский процесс.

ulanna

В актуарной математике, на сколько мне известно, принято использовать модель, в которой динамику появления страховых случаев описывают пуассоновским процессом. Очень важно узнать: как обосновывают введение этого допущения?
Заранее спасибо.

philnau

Отсутствие памяти. Типа приход следующей заявки не зависит от времени появления предыдущей. А таким св-ом из дискретный обладаеь тока пуассоновский. Вроде так, Кастян.

dal-las

А еще можно сказать, что пуассоновский процесс - это очень большая сумма очень редких независимых событий (страховых случаев).
Следует из предельной теоремы Пуассоны, когда np стремится к лямбде, n стремится к бесконечности, а p стремится к нулю.

DANA1

используют, потому что так проще
если что то не сходится, то можно придумать индогенный или экзогенный процесс на интенсивность..чтобы подогнать

ulanna

Спасибо большое! Я это сумею применить.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: