!!!методы оптимизации портфеля акций!!!

Diana1

Всех приветствую!
В институте дали задание:
составить какой-то портфель, состоящий из 5 активов на сумму 1 млн. руб и пытаться его оптимизировать 5-ю методами. Данные брать за как минимум 60 периодов, акции выбирать, исходя из каких обоснованных соображений.
Поделитесь примером решения подобного, кто с таким имел дело, или подскажите алгоритм решения, последовательность действий и расчетов каким-нибудь из методов (САРМ, АРТ, Шарпа, Марковица, Квази-Шарпа).
Также вопрос по поводу метода оптимизации. Кто что знает про метод (модель) BARRA (еще одно (современное) название - Е2)? Появилась она в 80-х годах прошлого века. Буду признательна за практические примеры.
Заранее большое спасибо!

lev-rechin

> каким-нибудь из методов (САРМ, АРТ, Шарпа, Марковица, Квази-Шарпа).
херня какая-то, в APT предполагается что можно шортить, в остальных, что нельзя
ps: ширяева дать?

Diana1

кидай! посмотрю
julia-mail.ru

DANA1

возможно вы неправильно поняли задание ...
чтобы "оптимизировать "(САРМ, АРТ, Марковица) вам понадобится знать свою utility function
если умеете пользоваться матлабом то Марковица вам посчитает функция portopt ...
ЗЫ: только не пытайтесь использовать Марковица на практике ... после того как закончите (м)учиться ... если не удалять маленькие собственные значчения ... то результаты будут неустойчивые

Diana1

как я поняла, эту функцию также нужно составить. Или где ее взять?

DANA1

матлаб -это такой математический пакет ...
а какими программными продуктами вы обычно пользуетесь для вычислений?
если вы знакомы с MS Excel то возможно вам поможет линк http://www.solver.com/invcenter.htm

selena12

благодаря восклицательным знаками все время читаю заголовок как "Шметоды..."

Diana1

я пытаюсь сориентироваться в этих пакетах) Пока - только эксель).
А термин utility function у вас из матлаба?

demiurg

Нет, это из экономики. Даже я это знаю.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: