Помогите решить задачки по финансовому анализу

wolf-cub

1. Для расчета Value-at-Ris банк использует следующие методы оценки риска: дельта-нормальный метод, историческое моделирование, Монте-Карло. Если доходность по базисному активу является величиной, распределенной нормально, то
а) VaR, рассчитанный дельта-нормальный методом, равен VaR, полученному с помощью исторического моделирования.
б) VaR, рассчитанный дельта-нормальный методом, равен VaR, полученному с помощью метода Монте-Карло.
в) VaR, рассчитанный методом Монте-Карло, равен VaR, полученному с помощью исторического моделирования.
г) VaR, рассчитанный методом Монте-Карло, с ростом итераций приближается к VaR, полученному с помощью
дельта-нормального метода.
2. Дилер, работающий в валютном рынке EUR/USD, заработал 1 млн. долларов при лимите позиции в 10 млн. долларов. Годовая волатильность данного рынка оценивается в 12%. Второй дилер, работающий на рынке облигаций, заработал 50 тыс. долларов при лимите позиции 2 млн. долларов. Волатильность рынка облигаций оценивается в 1%.
Предполагается, что доходность по обоим активам является стандартной нормальной случайной величиной. Какова доходность операций, взвешенная с учетом риска, у первого и второго дилера соответственно, если для расчета риска принимается период равный 1 году, а доверительный интервал 99%.
а) 0.1 и 0.25
б) 0.83 и 2.49
в) 0.05 и 0.02
г) 0.36 и 1.07
Задачки, вроде, несложные, но в терминах хорошо не разбираюсь.

stm8617429

открои книжку "Энциклопедия риск-менеджера" Лобанова.
там все написано
самои книжки у меня нет)

DANA1

) г по закону больших чисел...
остальные пункты неверны

wolf-cub

первая с помощью ЗБЧ - понял, а вторая?
задачи легкие, но я такие еще не решал, надо матстат повторить и в терминах разбираться, а надо сейчас решить-времени мало, потом разберусь во всем.
Надо бы еще вторую и все

brutalion

) чем тебе не нравится...
2,32*10000000*0,12 =2784000
2,32*2000000*0,01=46400
1000000/2784000=0,359
50000/46400=1,07
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: