Задача по терверу и матстатистике

BALTIKA1976

Z(t+1)=ln(X(t+1)/X(t~N(Z'(t);СИГМА(z)^(2
X(t)- значение фактора риска в базовый период времени t;
Z'(t)- среднее значение (тренд) логарифмического темпа роста;(нат Z еще есть черточка типы отрицания)
СИГМА(z) - среднеквадратичное отклонение логарифмического темпа роста фактора риска от среднего значения или тренда (волатильность фактора риска).
СИГМА(z)^(2)- ср. квадратичное от СИГМА(z)
Z'(t) - это Z с индексом t и потчеркиванием над Z
Z(t) - это Z с индексом t
Как можно зовести это все в excel чтоб она вычисляла все это.

BALTIKA1976

значения Xt нам даны.

wolf-cub

не понятно написано , думаю так:
берешь данные X1:XN и считаешь [ r_t:=ln( X_{t+1}-X{t})/X_t t=1..N-1 ] в экселе срзнач( r1:rN и тогда Z(K)=срзнач( r1:rK K=1..N.
и аналогично (обозначим твое сигма через s) s=стандотклон(r1:rN).
т.е считаешь, что r_t:=ln( X_{t+1}-X{t})/X_t ) нормально распределена с скользящим средним и дисперсией равной квадрату s.
И вообще, что означает "чтобы вычисляло это все"? что надо найти? напиши подробнее...

BALTIKA1976

Мне нужно как то завести все это в excel чтоб когда я буду давать ему большой поток значений он у меня автоматом все считал что тут написано.

wolf-cub

ну тебе просто надо посчитать VaR_a=2,3264*s, где s=стандотклон(r1:rN) и все.

wolf-cub

забыл, тут a=0,99, и это VaR соотв. уровню доверия 99%,
т.е вообще VaR_a=k_a*s, а k_0,99=2,3264

Slawik75

если я тебя правильно понял, то все просто до безобразия.
1. вводишь столбец твоих X(t)
2. строишь столбец из значений ln(X(t+1)/X(t (т.е. вводишь формулу типа =ln(RC[-1]/R[-1]C[-1] или еще проще, просто указывая названия клеток, в которых нужные тебе значения)
3. теперь ты можешь по любому количеству данных из столбца 2 посторить среднее значение пользуя нужную формулу (в русской версии Excel'я =срзнач(диапозон в английской - =avg(диапозон) ) Это и есть оценка по текущим данным для Z с чертой
4. Точно так же ты можешь написать формулу для сигма (в русской версии =стандотклон(диапозон в английской не помню. Только по-моему это сигма, а не сигма квадрат!)
Тут есть более сложный вопрос:
за какое число предыдущих измерений оценивать среднее и отклонение? Слишком мало - неустойчивая оценка, слишком много - какие данные окажутся старыми и будут плохо описывать рынок в текущий момент!

wolf-cub

есть много методов, дельта, тупо решить уравнение - найти квантиль, историческое, монте-карло,....напишу после обеда, уходить надо по делам. И многое зависит от кол-ва данных, по кол-ву данных выбираем метод

wolf-cub

k_a это решение уравнения Ф(x)=1-a

BALTIKA1976

Период с 01.01.05 по сегоднешний день

Slawik75

в первом посте спрашивается, как завести в Excel. При этом, там только часть отсканированной страницы.
Собственно, на это и ответил

BALTIKA1976

Буду очень признателен если опишешь и другие методы...

wolf-cub

зачем это тебе нужно? в универе это проходят?
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: