Автокорреляция остатков Statistica

agroprom

при построении уравнения регрессии возникла проблема автокорреляции остатков
есть ли в STATISTICA возможность использовать обобщенный МНК?
у меня 2 объясняющие переменные

agroprom

может, какой-нибудь другой пакет это делает?

disepa

Поподробней опиши.

agroprom

есть 3 ряда данных - годовые значения 3 показателей
необходимо построить ур-е
z=a0+a1*x+a2*y
строю в экселе
все прекрасно, кроме статистики Дарбина-Уотсона - всего 1.13 - налицо автокоррелированность остатков
данные за 18 лет, т.е. надо чтобы DW была больше 1.53
вот пытаюсь найти обобщенный МНК с автокорреляцией

railok

кроме статистики Дарбина-Уотсона - всего 1.13 - налицо автокоррелированность остатков

ты уверена?
там же есть 2 зоны неопределенности, может ты в одной из них ...

ivig67

тест свидетельствует о наличии положительной корреляции

agroprom

строго говоря, да, 1.13 попадает в зону неопределенности
но ее нижнее значение 1.05, а верхнее - 1.53
вроде, 1.13 ближе к 1.05
да и от идеального 2 оно далековато

делать-то что?

ivig67

попробуй двухшаговый МНК в Eviews

agroprom

долго пялилась в экран
как этот Eviews работает, так и не поняла
он есть на русском языке?

railok

раз так, то DW не несет в себе содержательной информации и на нее можешь забить.
Двухшаговый метод помогает при корреляции регрессоров и остатков.
В твоем случае, чтобы учесть возможную корреляцию остатков, я бы добавил лаггированное z в регрессоры (у тебя временной ряд?).
Только в этом случае DW перестает работать.

ivig67

интерфейс там предельно простой (под windows)
данные не можешь загнать?

agroprom

временные ряды, но мне надо найти значения а0, а1 и а2
никаких дополнительных регрессоров не предполагается
это одно из уравнений системы моделей, и нужна зависимость z строго от х и у

ivig67

чтобы учесть автокорреляцию добавляют лаги, иначе оценки получатся смещенными

agroprom

данные-то скопировала их экселя
а дальше?

agroprom

но ведь в ОМНК от автокорреляции предлагается избавляться с помощью корректировки исходных рядов данных, умножая их на специальную матрицу

ivig67

quick->estimate equation
задаешь спецификацию:
z c y x z(-1)
и оцениваешь LS

railok

обычно эта матрица никому не известна.
у твоих данных временная структура, поэтому стоит авторегрессию попробовать.
кстати в EViews можно коррелограмму остатков регрессии построить, там и увидишь, есть ли у тебя корреляция или нет..

agroprom

оказывается не то сделала
теперь пытаюсь делать по инструкции, но эселевский файл не открывается
говорит unexpected end of file...
 
может это быть следствием многочисленных ошибок при распаковке файлов с программой?

railok

сохрани экселевский файл в формате excel-3
потом открывай евьюсом

agroprom

открыла
спасибо
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: