Что такое перемешивание случайных процессов?

DANA1

и где про это можно нарыть инфу?
любые мысли преветствуются ;с)

meles

Если корелляционная функция этих процессов стремиться к нулю на бесконечности, то эти процессы - перемешивающие
см. Елютин - лекции по нелинейной динамике

FLIEGER

может это то, что-то вроде смеси вероятностных распределений?
Задача расщепления смесей распределения в учебнике Айвазян,Мхитарян "Теория вероятностей и прикладная статистика"

Katty-e

Нет, не это.
Seti ближе к истине.

valds75

По определению, коэффициентом перемешивания случайных величин X и Y(вообще, типов перемешивания несколько, я напишу про сильное перемешивание) называется
\alpha(X, Y) := sup_{A \in \sigma(X B \in \sigma(Y)} |P(AB) - P(A)P(B)|. Для случайных процессов может рассматриваться коэффициент перемешивания как функция от времени: \alpha(s, t) := \alpha(X_s, X_t). Все остальные коэф-ты перемешивания имеют примерно тот же смысл.

meles

См. лекции - там есть определение и количественное определение скорости перемешивания
Ссылка

DANA1

Спасибо, за ссылки и пояснения...я так понял, что коэффициент перемешивания - это показатель того, как быстро процесс забывает свое прошлое,
интересно, как его проще всего посчитать по статистическим данным
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: