[ММ 409гр] с/к Болдина "Статистика временных рядов" Программа

ulanna

AR(p)-модель: лемма о существовании стационарного решения, ковариационные и спектралиные характеристики, оптимальный с.к. прогноз, MA(q)- и ARMA(p,q)-модели;
2. ЗБЧ для стационарных последовательностей (сходимость в L2). Оценивание ковариационной функции - несмещённость и сходимость в L2; случай гауссовских последовательностей;
3. Последовательности с сильным еремешиванием: примеры, ЦПТ. ЗБЧ для строго стационарных последовательностей с сильным перемешиванием. Простейшие тесты о среднем значении, их состоятельность.
4. Оценивание спектральной плотности: периодограмма, её ассимптотическая несмещённость и несостоятельность в L2; сглаженная оценка спектральной плотности - ассимптотическая несмещённость и ассимптотическая нормальность, оптимальный выбор параметра kn примеры спектральных окон. Оценивание спектральной функции;
5. Оценки максимального правдоподобия в AR(1)-модели, оценка наимменьших квадратов и оценка наимменьших модулей. Оценка наибольшего правдоподобия для гауссовского случая с коэффициентом из R1, случайная нормировка;
6. Непараметрические GM-оценки в AR(1)-модели: определение, существование и ассимптотическая нормальность, асимптотически оптимальные оценки, примеры;
7. //он его убрал
8. Характеризация устойчивости оценок функционалами влияния: определения, теорема о существовании и вычислении функционалов влияния, примеры (оценка наименьших квадратов, оценка наименьших модулей, GM-оценки). Устойчивые оценки среднего стационарных последовательностей;
9. AP(p)-модель: оценки максимального правдоподобия, оценка наименьших квадратов и её ассимптотическая нормальность, проверка линейных гипотез;
10. (по желанию студента) Теорема о взвешенном условно центрированном эмпирическом процессе. Применение к остаточному эмпирическому процессу в AR(1)-модели.

philnau

 Это откуда программа?
И как понимать пункт 10?

cher64nik

Убойные билеты...
А последней лекции нет?

ulanna

й билет - его ваще не будет. Это касается двух энтузиастов, которые решили оппереводить какие-то статьи.
Уже был один экзамен - билетов он не раздавал. Просто задавал по 2 задачи, потом ещё 2-3 меких вопроса. И выносил приговор.
В целом заботать всё за 2 дня и сдать не очень сложно.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: