декомпозиция волатильности (мат.-стат.)

ironking77

всем шалом!
1)сделал декомпозицию финансового индекса при помощи ЕМ-алгоритма(т.е. говорю что распределение логарифмов приращения цен - смесь нормальных законов с некоторыми весами,потом все параметры смеси оценил при помощи ЕМ-алгоритма).
2)Построил график зависимости компонент(ai,pi,sigmai) от времени
Вопрос/просьба/есть ли идеи по поводу того как предсказать эволюцию поведения данных компонент во времени?
Слышал что расчет турбулентности и построение данной модели "изоморфны"в некотором смысле.....но я в физике не силен...

natali22061979

Гой еси!
Учитывая малоизвестность ЕМ-алгоритма за пределами кафедры матстата ВМК вряд ли тебе здесь помогут.
Лично я считаю, что правильный ответ "предсказать ничего нельзя".
Впрочем не, насколько я помню наличие в неделе семи дней ЕМ-алгоритм вполне себе обнаруживает. В этом смысле можно предсказывать пришествие понедельника или четверга. Правда, некоторые из них могут оказаться черными, а вот это уже предсказать по всей видимости невозможно.

ironking77

ммм...а есть какие-либо модели ,которые позволяют выделить тренд?т.е. напраление ,в котором может развиваться данная модель?(именно может)
Учитывая малоизвестность ЕМ-алгоритма за пределами кафедры матстата ВМК вряд ли тебе здесь помогут.

ем-алгоритм это просто "инструмент" ..основная идея: получить оценки для параметров смеси и построить (основываясь на истории развития индекса)портрет волатильности исходного финансового индекса

natali22061979

 
ммм...а есть какие-либо модели ,которые позволяют выделить тренд?

Увы, не знаю. Подозреваю, что можно только говорить о каких-то оценках скорее качественного характера. При небольшом окне, полученная точка будет более менее удовлетворят условию локальной эргодичности и как-то характеризовать интенсивность процесса в некоторой окрестности сравнимой с размером окна. Ничего определеннеё сказать не могу. Возможно, я вообще гоню.
 
получить оценки для параметров смеси и построить (основываясь на истории развития индекса)портрет волатильности исходного финансового индекса

Да я то знаю. А вот для большинства других словосочетание "портрет волатильности" звучит как заклинание. Это покуда нельзя назвать общеизвестной и общепринятой терминологией.

ironking77

мож кто-то занимался этим?если да отпишитесь плз кто как решал данную проблему

Lokomotiv59

Согласно литературным данным оценка EM-алгоритма невозможна без управления переполнением. С другой стороны, существенная унификация передачи голоса в Интернет-телефонии по схеме общее-частное является общепринятой схемой. Это противоречие разрешается тем, что EM-алгоритм может быть сконструирован как стохастический, кэшируемый и вкладываемый.

DANA1

т(ai,pi,sigmai) от времени
не совсем понимаю, что вам мешает оценить простеникий VAR и посмотреть предсказывает он чего либо или нет ... можно даже просто ARMA поделать для отдельных компонент ... если еще проще то посмотрите на ACF и PCF компонент
кроме того не совсем понимаю в чем смысл этого упражнения? ... если хотите предсказать return - то на этом огромное количество народу зубы сломало ... если volatility - то значит скорее всего для option pricing ... а раз так то нужно моделировать fat tails ... а у гауссовской смеси ... хвосты экспоненциальные ... кроме того всегда возникает вопрос - а в чем экономичечский смысл этих компонент ... почему их скажем 5 а на не 2?
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: