Помогите решить задачку по случайным процессам.

abeliaev

Препод с каф. тер.-вера дал задачку на зачете.
Пусть Xt - произвольный случайный процесс с непрерывными траекториями, B - некоторое замкнутое подмножество числовой прямой, F(<=t)="сигма"(Xs,s<=t F(<t)="сигма"(Xs,s<t F(<=t+)="сигма"(пересечение по всем s<t F(<=s "тау"=inf{t: Xt принадлежит В}. Относительно каких трех указанных потоков "сигма"-алгеб "тау" является марковским моментом?

plugotarenko

Если я правильно помню, то относительно всех трех является.

abeliaev

А можно поподробнее: как это показать

plugotarenko

Булинский Ширяев 3 глава.
Доказательство для F_t. занимает около страницы.
для F<t должно аналогично получится небольшой модификацией доква.

abeliaev

Большое спасибо:)
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: