показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое

DANA1

Есть случайный процесс типа ARMA(p,q) или GARCH что может служить показателем того, как быстро процесс забывает прошлое?
желательно какой-нибудь показатель, который можно выразить одним числом, и был достаточно универсален.

zuzaka

длина корреляции? Длина когерентности?

Ater

Или время корреляции еще...

DANA1

длина и время корреляции это число лагов значимых на заданном уровне?
а что такое длина когерентности?

zuzaka

ну, я и имел в виду время.
Время корреляции - показывает, как быстро падает корфункция. Что такое время когерентности, я уже не помню, помню только, что такое было.

valds75

Классический показатель (наверно, самый известный) - коэффициент перемешивания. Бывают разные типы перемешивания (например, сильно или равномерно сильное). Определение, кажется, есть в Вероятности Ширяева. Подробности нужны?

Ater

Я не разбираюсь в лагах и прочем, но...
Если получить функцию автокорреляции некого шума, она падает. Время, при котором она падает в е (ехр) раз называется временем корреляции.
С когерентностью все тоже самое.

DANA1

Коэф. перемешивания клевая вещь, вот только у Ширяева есть только мимо ходом данное страшное определение перемешивания, про коэф. он не говорит....
нигде не мог найти, чтобы на конкретных примерах показывалось как их считать...
если не ошибаюсь коэф. перемешивания для стац. последовательностей это:
\f(n)=sup{|P(B|A)-P(B)|:A in F{<=0}, B in F{>n}}
как это хозяйство считать вот вопрос
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: