кореляция винеровского процесса

DANA1

Заклинело, не могу доказать один переход, а именно : прри t>=s EXt(Xt-Xs)=0
{EXtXs=EXt(Xt-Xs)+EXsXs=EXsXs=s => cov(Xt Xs)=min(t,s)} помогите плз

Aleksey67

вообще-то у тебя всё, что надо, написано. где именно ты не понимаешь?

DANA1

прри t>=s EXt(Xt-Xs)=0 это не понимаю

Aleksey67

а.. погоди. у тебя гон:
EXtXs=E(Xt-Xs)Xs+EXsXs=EXsXs=s
а в свою очередь: E(Xt-Xs)Xs=E(Xt-XsXs-X0)=0

bazis2008

спс, кажись я переботал
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: