Модель Марковица

wendy8

Посоветуйте, пожалуйста, где прочитать про это дело. Со всей математикой и доказательствами (напр. того, что граница эффективного множества состоит из кусков парабол а не как это обычно бывает . И было бы вообще супер, если бы дали ссылки в инет (я не из ГЗ).

wendy8

Ап!

fatality

а что это такое (просто интересно)?

DANA1

ну это просто....
у тебя есть набор активов...для них заданы матожидания их доходностей и матрица ковариаций...
после чего ты строишь множество всевозможных достижимых портфелей из этого набора...т.е. распределяешь между активами 100% средств...и смотришь диаграммку доходность/станд.отклон дох портфеля..и выбираешь..тот портфель который лучше всего для тебя подходит в терминах доходность риск).
и за это человеку дали Нобеля)

wendy8

Во-во... Типа того . И у него есть ряд более-менее математических результатов, например, связанных с квадратичным программированием, в т.ч. и касательно этого самого множества. И мне ну просто очень хочется это где-нибудь прочитать

Patrikeevna

можно прочитать в первоисточнике: клик
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: