вопрос к экономистам, еси они здесь бывают...

levnik40

Кто нибудь может дать ссылку или какую либо литературу, где
описывался бы алгоритм построения Теста Гранжера на Причинно-Следственную Зависимость
(granger causality test). Точнее с тестом то я почти разобрался, но меня интересует
как там вычисляются коэффициенты. Если кто-то с этим встречался, то помогите пииз.

Gaika4

Например, книгу "Введение в эконометрику" (или начальный курск эконометрики, не помню точно название ) Магнуса, Катышева и Пересетского. Да и вообще во многих учебниках описано. Ну и в классическом Green должно быть.
Я сам не очень точно помню как там все делалось. Вроде делается регрессия игреков на лагированные иксы и, ноборот, иксов на лагированные игреки. И смотрится на значимость коэффициентов регрессии (а они вычисляются как обычно). Там всего четыре варианта исхода. Значимо - значимо, незначимо - значимо, значимо - незначимо, незначимо - незначимо. Во втором и третьем случаях можно сказать, что одни факторы влияют на другие, т.е. являются их причиной. Точнее имеет место причино-следственная зависимость. А в четвертом случае нет такой связи. В первом ничего сказать нельзя сразу.
Надеюсь, что правильно все воспроизвел.

kallina

Есть файлик-краткое описание теста Гранжера(doc самоличного сочинения (для научрука могу кинуть, только не знаю куда

levnik40

Залей если можешь в
или
заранее срасибо

levnik40

Спасибо, а есть ли какие-либо из этих книг в электронном виде в локалке?

Master_Mixa

А ты расшарить не можешь? Мне тоже интересно.

levnik40

а мне не залили еще....

kallina

У меня не получается, говорит нет permission. Короче, я попыталась расшарить ,см. station17/share/тест Гранжера.doc Там неявно подразумевается, что все прогоняемые регрессии - OLS

Татьяна

Ребята,мне тоже нужен алгоритм построения Теста Гранжера на Причинно-Следственную Зависимость(granger causality test) Если кто-то с этим встречался, то помогите,пожалуйста,очень нужно!!!!
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: