Как посчитать ковариации?

remark

есть значения величины А а1 а2 а3 а4 а5 ... а10
Для В в1 в2 в3 .... в10
как найти ковариации?

dal-las

cov(A,B) = EA*B - EA*EB
вместо мат. ожиданий берешь выборочное среднее

remark

а подробней?
Е - это ед. матрица?

dal-las

E - это мат. ожидание
в твоем случае, считай, что это выборочное среднее, т. е. EA = (a1 + ... + a10)/10
Аналогично с EB и EB*A

remark

а что это формула не симмитрична отн-но А и Б? не описался?

dal-las

Где ж не симметрична? * - это умножение

remark

блин, ну ты скобки хотя бы расставь
Е (А) это я понимаю
плиз расставь

dal-las

E (AB) - E(A) E(B)
оно же:
(a1*b1 + ... + a10*b10)/10 - (a1 + ... + a10)/10 * (b1 + ... + b10)/10

remark

респект!
т.е. для 10 значений получаем ОДНУ ковариацию!
А как ты объяснишь появление 10 ковариаций для 10 значений?
просто у меня их там 10 для 10

dal-las

Никак не объясню.
Могу только предположить, что эта штука
(a1*b1 + ... + a_n*b_n)/n - (a1 + ... + a_n)/n * (b1 + ... + b_n)/n
считается 10 раз для n = 1..10

nozanin

E (AB) - E(A) E(B)

Это вроде когда A и B — независимые...

griz_a

Лучше удали, пока никто не видел.

svetik5623190

Лучше удали, пока никто не видел.
пафосно

Iron18

Ребят, а это что за формула для ковариаций?
[a1-E(A)][b1-E(b)] + ... +[a10-E(A)][b10-E(b)]

Marina32

ну, для центрированных случайных величин так и должно быть вроде

Iron18

что значит центрир? и как эта формула связана с предыдущими? какая верна?

Iron18

[a1-E(A)][b1-E(b)] + ... +[a10-E(A)][b10-E(b)] / 10 - видимо надо так?

Marina32

центрир
ну от сл.вел. отнимаешь ее мат ожидание - получается центрированная.

Marina32

у нас по слупам вообще определение ковариации было такое
B(a,b)=E(a-E(ab-E(b поэтому твой вопрос вроде как отпадает
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: