Анализ временных рядов на практике

brutalion

вот есть временной ряд...что с ним можно сделать...а главное как и зачем?

вопрос конечно очень общий и призывающий послать к айвазяну, магнусу, доугерти,гуджарати или ещё куда...однако хотелось бы увидеть ссылки(или в почте на материалы с живыми примерами...с реализацией в каком-нибудь пакете будь то statistica,matlab и др. ну и excel ... куда же без него;)

кто чем может помочь...милости просим

Заранее спасибо!

griz_a

А что про него известно? И что хотелось бы получить?

brutalion

известно то, что он есть...;)
а что про него может быть известно, что про него можно узнать я как раз и хочу выяснить...

получить хочется прогноз на некий период вперед...

спасибо за ответ!

griz_a

Экстраполяция вне заданного интервала - дело поганое.
Насколько надо вперед? Скажем у тебя есть информация на интервале длины 1, насколько хочется продлить?
0,1? 1? 10? 100? 1000?
Можно попробовать выудить тренд и случайную ошибку.
При этом желательно из каких-то соображений представлять себе тип тренда или просто пытаться подобирать разные и смотреть адекватность.

brutalion

Экстраполяция вне заданного интервала - дело поганое.
да уж...
Насколько надо вперед? Скажем у тебя есть информация на интервале длины 1, насколько хочется продлить?
0,1? 1? 10? 100? 1000?

т.е. мои 250 дней = 1 я хочу на 10 это на tau=0.04?
Можно попробовать выудить тренд и случайную ошибку.
При этом желательно из каких-то соображений представлять себе тип тренда или просто пытаться подобирать разные и смотреть адекватность.

можно..вопрос как?

griz_a

04 это нормально
Теперь можно действовать так:
Выбираешь семейство функций f(a,t) (например, тебе кажется, что твой тренд типа экспоненциального)
Представляешь свое распределение как A_t=f(a,t)+X_t*sigma, где a - параметр (возможно векторный sigma - дисперсия, X_t - стандартная нормальная случайная величина, для каждого t - независимая. Далее оцениваешь a, например МНК, а далее проверяешь гипотезу о нормальности A_t-f(a,t). Если она выполняется, то оцениваешь sigma. Далее A_{t_novoe} in
{f(a,t_novoe)-3*sigma,f(a,t_novoe)+3*sigma}. (ну или не -3,3 а другой доверит. интервал норм. величины, смотря какой надо)
Можно также проверить гипотезу об авторегрессионности модели, т.е. что A_{t+1}=f(A_{t})+sigma*X.

brutalion

дык, чтобы не спрашивать по каждому слову...может есть какая ссылочка на доступную литературу(где более подробно описан этот процесс)...да и каким софтом лучше пользоваться...

спасибо!

griz_a

Поскольку точно не знаю насколько разумно сделано то или иное в пакетах, то стараюсь по возможности писать самостоятельно.
Если тебе надо грубо, то посмотреть ориентировочный тренд можно в Statistice,Excel, да и в других наверняка тоже.
Про литературу не знаю.

griz_a

Вообще лучше пользоваться SPSS или SAS. Они понадежнее. Скорее всего в хэлпе есть.
А, книгу вспомнил - Бриллинджер, Анализ временных рядов, кажется...

griz_a

Можно поискать в яндексе или в елибе по словам авторегрессия, тренд...

brutalion

Поскольку точно не знаю насколько разумно сделано то или иное в пакетах, то стараюсь по возможности писать самостоятельно.

мда...не хотелось бы...

brutalion

Вообще лучше пользоваться SPSS или SAS. Они понадежнее. Скорее всего в хэлпе есть.
А, книгу вспомнил - Бриллинджер, Анализ временных рядов, кажется...


попробую...ваще тупых примеров...ээх

спасибо!

brutalion

Можно поискать в яндексе или в елибе по словам авторегрессия, тренд...
да уж коллекция целая;)

griz_a

В смысле, ты бы хотел узнать на примере, как это делается? Из спецсема у меня создалось мнение, что если не повезет, то довольно таки самобытно. или просто нам так рассказывали.
Ты знаком с методом наименьших квадратов и оценками этим методом? Если да, то ты выбираешь понравившееся тебе семейство (линейное, полиномиальное, экспоненциальное, логарифмическое и т.д) и оцениваешь его параметры МНК. А потом смотришь хорошо ли получилось...

griz_a

В Excel, например, достаточно просто построить гистограмму или точечный график и после нажатия правой кнопки выбрать выделить тренд.
Лучше все это делать с обеими осями нормированными от 0 до 1.

agroprom

посмотри здесь: http://www.statsoft.ru/
там множество примеров, правда, вся информация обрабатывается в STATISTICA

brutalion

В смысле, ты бы хотел узнать на примере, как это делается? Из спецсема у меня создалось мнение, что если не повезет, то довольно таки самобытно. или просто нам так рассказывали
мда...обнадеживает...

Ты знаком с методом наименьших квадратов и оценками этим методом? Если да, то ты выбираешь понравившееся тебе семейство (линейное, полиномиальное, экспоненциальное, логарифмическое и т.д) и оцениваешь его параметры МНК. А потом смотришь хорошо ли получилось...

мне вот это во всём не очень нравится фраза: "понравившееся тебе семейство" как-то не строго математически звучит;) кроме как на глаз есть способ определить...

brutalion

спасибки, посмотрю...но чет мне помнится там не особо много примеров...

griz_a

 
мне вот это во всём не очень нравится фраза: "понравившееся тебе семейство" как-то не строго математически звучит;) кроме как на глаз есть способ определить...

Строго математически под ряд на 1000 точек можно подогнать сколько хочешь полиномов, например. Поэтому стоит сразу ограничивать типы трендов, которые тебе подходят. Например, исходя из ограничений задачи. Без них тебе можно подобрать сколько хочешь адекватных трендов...
Вот по каждому семейству ты можешь проверить, адекватно оно или нет...

griz_a

Попробуй, например, посмотреть скорость роста/убывания ряда

brutalion

а у тебя какого-нить спецкурса,практикума в эл.виде на эту тему не завалялось?

griz_a

Нет. В электронном вообще ничего.

disepa

но чет мне помнится там не особо много примеров
+ там гавно примеры.
Даже не смотри как там делали что-либо, там все неправильно.

brutalion

О! ваще здорово!
а че-нить хорошее где-нить есть?
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: