Каноническая корреляция

Julia080682

Метод очень удобный для исследования зависимости между группой результирующих указателей и переменных, которые их обуславливают, правильно ли я понимаю, как его можно использовать в несколько другом смысле (для факторного анализа)?
Например, я исследую пять обуславливающих переменных (беру ежемесячные данные): купон десятилетних государственных облигаций, уровень инфляции, реальный эффективный курс рубля, уровень безработицы и общую задолженность домохозяйств. Вместе с тем исследую три указателя: удовлетворённость людей работой, досугом и потребительским выбором. Здесь ясно: несложно выбрать линейные зависимости, упорядочить переменные и указатели в порядке значимости и так далее.
Можно применить метод внутри самой группы, чтобы выделить определённые факторы? Например, хочу построить регрессионную модель для курса рубля к евро, но не с пятью регрессорами, а с двумя, с этой целью отнести к одной группе купон облигаций и общую задолженность домохозяйств, а всё остальное - к другой, найти две пары канонических переменных и одну из них в регрессии применить?
Метод главных компонент, многие скажут, в помощь. Уже попробовала, нравится, но заинтересовал и этот вопрос. Интересно проверить, как будут отличаться результаты. :)
Если можно так делать, то как лучше делить на эти группы 3+2? Есть ли критерии? Субъективно кажется, что наиболее коррелирующие нужно поначалу отнести к разным группам - и далее так же, чтобы в одну пару не попали и так коррелирующие и схоже объясняющие значительную часть информации указатели. (Или не так?)

Xephon

Чувствую, в скором времени нас ждут удивительные результаты британских учОных отечественного розлива.

griz_a

Что значит 3+2?
Трехмерный вектор и двумерный вектор?
Тогда какая разница, как не дели, просто перепараметризация пространства.
Метод главных компонент делает совсем другое - он выделяет в 5мерном пространстве наиболее значимые направления.

Arthur8

Флосси финансистка!
Ну а куда еще могла Флосси податься? Иначе негламурно жеж

Julia080682

Да. :) Анализ главных компонент упомянула только с точки зрения цели: сократить число переменных, зависимость от которых хочу исследовать. Хочу узнать, как сократить с помощью канонической корреляции, если возможно.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: