Прогнозирование временных рядов, статистика

Irbis-S

Подскажите плз, как можно спрогнозировать краткосрочное поведение временного ряда при низких значениях автокорелляционной функции (10e-9) ?
Какие вообще есть возможности прогнозировать временные ряды, близкие к белому шуму ?

griz_a

Интересный вопрос, конечно :)
А как прогнозировать броски симметричной монеты, например?

Irbis-S

Ну эта функция не равна 0, т.е. это не совсем белый шум, плюс есть много наблюдений.
Есть какие-то принципиальные трудности при прогнозировании ?
И насколько будет качественно такое прогнозирование ?

griz_a

а она у вас теоретическая а не эксперментальная?
Или сколько у вас наблюдений, что 10^{-9} значимо отличается от 0?

Irbis-S

Функция экспериментальная, стабильно больше 1е-9.
Число наблюдений, скажем, 6*1e+8

romanenkoroman1

судя по вышеописанному (10^-9 - это несерьёзно ничего точнее матожидания дать нельзя. точность прогноза соответственно определяется дисперсией.
используй свои многочисленные данные как независимые одинаково распеределённые случайные величины и посчитай среднее и среднеквадратичное отклонение.

griz_a

Некореллированность это не независимость все-таки, может они симметрично-зависимые с нулевым корелляцией относительно хвостовой сигма-алгебры, к примеру. Но прогноз действительно толковый не построишь, а матожидание можно той же медианой или усеченным средним оценить.

Jeton89

Если это можно было бы сделать, я бы уже жил на своем собственном острове в праздности и достатке.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: