distribution scaling

Sova74

Ну или как то так. Вопрос простой:
есть две реализации одного и того же произвольного распределения, но одно из них домноженно на константу. Есть ли способ аналитически определить эту константу?
например, есть 1000 чисел нормально распределенных около 1 и с дисперсией 1. Делим на 2 группы по 500 чисел и каждое число из 2 группы умножаем на 2. Если посчитать среднее от 1 группы (=1) и среднее от 2 (=2) то получим константу 2/1 = 2. Но ситуация поменяется, если, скажем, распредление будет логнормальным. Вопрос в том, можно ли получить эту константу не задавая исходное распределение/его моменты явно (потому что оно на самом деле не известно). Есть идеи?

BSCurt

С чего она изменится? Среднее у тебя увелчится в h раз, дисперсия в h^2, где h та самая константа.

Sova74

С чего она изменится? Среднее у тебя увелчится в h раз, дисперсия в h^2, где h та самая константа.
для произвольного распределения?

BSCurt

А с чего нет-то, вользми формулы среднего и выборочной дисперсии, и замени там все X_i на h X_i. Лучше для твоих целей, кстати, наверное брать дисперсию потому как если среднее около нуля, то будут всякие проблемы с неустойчивостью наверное.

seregaohota

депрессию
? :confused:

BSCurt

Сранный автокорректор на телефоне!

griz_a

Возможно вас спутало то, что у логнормального распределения второй параметр не скейлинговый.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: