Что такое регрессия и авторегрессия

Ekat23

Что такое регрессия и авторегрессия?

bitle

В чем разница не знаю, но вообще регрессия - это когда твою машину ударили, ты обращаешься в свою страховую, они тебе выплачивают по ОСАГО, а потом делают регрессию (снимают деньги) со страховой компании виновного.

78685

Вообще-то регрессия - это построение приближения выборки Например - линейная регрессия

katrinmania

тогда есть мото- и вело-регрессия? =)

stm8646628

ещё бывает регрессия по Фрейду

kirawa

Это регресное требование в терминах Закона о стаховании

bitle

Да, надо меньше в авто-мото сидеть

Ekat23

Вообще-то регрессия - это построение приближения выборки Например - линейная регрессия
Т.е. это когда мы какую-нибудь зависимость F(x) считаем линейной (линейная регрессия) или логарифмической (логарифмическая регрессия)? Если это так, то чем отличается авторегрессия?

mequeone

зависимость значений самих от себя. например берем с одной стороны первые члены попорядку, с другой стороны от середины ряда начинаем по порядку. И вот их зависимость наверно...
имхо.

katrinmania

вот теперь уже пора в стади

alexarin

Могу сказать о регрессии и автокорреляции:
Регрессия - постороенная исследователем теоретическая модель зависимости одной величины от другой.
Когда строится множественная регрессия, т.е. есть несколько свободных переменных, то может оказаться, что эти переменные тоже могут быть зависимы - это явление называется автокорреляцией.
К примеру, ты замечаешь, что уровень оплаты работников зависит от их образования и уровня интеллекта . Делается выборка, когда у сотрудников измеряется уровень з/пл, уровень образования и уровень интеллекта. Можно по данным построить регресиию, т.е. математически выраженную зависимость з\пл от обр. и инт. Эта зависимость теоретическая, но приближена к реально полученным данным.
Но регрессия эта может быть некачественной: ошибки будут связаны с автокорреляцией свободных переменных( зависимостью обр. от инт.). Есть специальный тест на проверку регрессии на автокорреляцию.

chizhik

Регрессия- зависимость одной переменной от нескольких, например y=F(x1,...Xn) (y-зависимая x1,...Xn -независимые (или факторы, или предикторы
Авторегрессия - зависимость будущих значений переменной от предыдущих, например для временного ряда y(t): y(t)=F(y(t-1 y(t-2 ...)
А вообще, это два разных способа прогнозирования:
Авторегрессия - прогнозирование по предыдущим значениям (например, продажи в следующий месяц завсисят от продаж в прошлый, позапрошлый и того, что был год назад)
Регрессия- прогнозирование с привлечением дополнительных факторов (например, продажи зависят от расходов на рекламу, цены товаров и т.д)
Хотя Авторегрессию можно рассматривать как частный случай регрессии, когда в качестве факторов выступает сам ряд сдвинутый на несколько временных интервалов.

TimuraSun

А можно поподробней вот про это:


специальный тест на проверку регрессии на автокорреляцию.
плз!

alexarin

Тест Дарбина-Уотсона на обнаружение автокорреляции.
Если автокорреляция отсутствует, то статистика Дарбина-Уотсона близка к 2 (статистика считается автоматически в программе по построению регрессии).
Вообще, автокорреляция - это сложная болезнь "данных", вызванная многими факторами - невключением в регрессию значимой переменной, использованием неподходящей математической функции и т.д. Все эти неточности адсорбирует случайный член, для которого нарушается условие Гаусса-Маркова.

sasha_m

Регрессия - постороенная исследователем теоретическая модель зависимости одной величины от другой.
О! А можешь посоветовать умные книжки по регрессии (или зависимости) макро и микро параметров в экономике, ну скажем для построения системы для анализа цены, с разными весами и прочее. Есть хорошие книжки, статьи и прочее? Что бы все не читать, а самое "правильное" и проверенное временем

stm7929259

Чтобы избавицца от автокорреляции в остатках, надо осущесвтить двухшаговую процедура Дарбина

TimuraSun

а что такое остатки?
извини за глупый возможно ворос, но я биолог и использую статистику для исследования антропометрических и других данных о человеке. это довольно урезанный вариант статистики - потому что распределения все унимодальные и обычно нормальные или логнормальные. от этой печки и пляшем
поэтому шаг вправо-шаг влево-темный лес кругом :-D

stm7929259

Мир тебе!
P.S. Береги себя (с) Бумер.Фильм второй

TimuraSun

злой ты!

stm7929259

Добрый!

disepa

а что такое остатки?
Для регрессии.
У тебя есть модель (регресиия которая по входным данным предсказывает значение какой-то переменной.
Отклонение предсказанного моделью значения от истинного и есть отклонение.

TimuraSun

а, вспомнила! спасибо!
это residuals ! да?

disepa

это residuals ! да?
Таких слов не знаю, но наверное да.

alexarin

кристофер доугерти. введение в эконометрику

kirawa

Прошу заметить как много разных определений и мировоззрений.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: