Формула Блэка-Шоулса для опциона пут

А вообще, я по работе сталкиваясь, часто офигевал от этих трейдерских формул, а потом почитал немного литературу и выяснилось, что все эти штуки - суперпозиция большого числа довольно простых вещей.
попробую добавить интриги в тему: ну типа как-то так выглядит - ну и чо?
В Халле:


Оставить комментарий
Julia080682
Выглядит так?
(Опцион выпущен в момент t=0 и действителен до момента t=T, K - страйк, r - безрисковая банковская ставка.)