Помогите с задачкой.

BALTIKA1976

Вот есть определенный тип задач.
Помогите мне ее решить.
http://slil.ru/28447355

BALTIKA1976

Мне по сути нужно тока решить первую задачку.
Остальные я сам смог бы решить.
Помогите решить первое условие задачи.
1. Используя любые методы интерполяции, кроме линейного рассчитать рыночные стоимости облигаций через процентные ставки для всех исторических дат;

BALTIKA1976

Задание:
Я как понимаю стоимость облигации на каждый день судя по формуле это произведение дисконта на номинал. Но вопрос. какую срочность брать по данным видам облигациям.
Неужели ни кто не шарить в данных задачах?

BALTIKA1976

Неужели ни кто не умеет такие задачки решать?

philnau

Мне по сути нужно тока решить первую задачку.
По-моему там как раз все задачки разные, и решение первого пункта никак не скажется на остальных.
Я как понимаю стоимость облигации на каждый день судя по формуле это произведение дисконта на номинал. Но вопрос. какую срочность брать по данным видам облигациям.

Срочность надо брать такой, какая она есть, то есть m - количество дней до погашения. В формуле тебе надо оценить не срочность, а ставка r. Самый простой способ - это взять ближайшие слева и справа ставки и линейно съинтерполировать, но такой способ почему-то запрещен. Тогда посмотри, каким методам вас обучали и реализуй один из них. Можно было бы забабахать аппроксимацию многочленом третей степени, но это концептуально не правильно. Смотри всякие Нельсоны - Зигели методы...

MammonoK

построй yield curve любым методом интерполяции (кроме линейного, например полиномы лагранжа используй получишь весь набор процентных ставок, а потом уже считай PV облигации для всех дат

BALTIKA1976

http://slil.ru/28461586
Вот что у меня получилась... Где я не так посчитал в первой задачи?

svetik5623190

Неужели ни кто не шарить в данных задачах?
может просто никому не интересно думать над этим?

Suebaby

Неужели ни кто не шарить в данных задачах?
из треда (а тем более из его заголовка) ни разу не ясно, задачи здесь по математике, по химии или по гражданскому праву. При таком раскладе качать что-то будет лишь каждый десятый. Учись уважать собеседников.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: