Модели коротких ставок -> FX

Slawik75

Порой посещает желание понять, че ж там наши умачи лабают в "методологии", что потом нифига не работает и становится моей проблемой. На сей раз интересно про модели коротких ставок и FX ставок. Т.е. некое расширение всяких Hull-White, чтобы ответ содержал не только пути развития коротких ставок по набору коррелированных валют, но и курсы обмена между ними (соответственно, тоже пути развития).
Так вот вопрос, а какие есть для этого модели? Слышал про G++, но че-то не гуглится.

Slawik75

Есть еще Garman-Kohlhagen стохастический процесс. Гуглиться только модель. А мне бы диффур правильный найти...

vitamin8808

Читай документацию к RiskWatch, там в Masterbook есть глава про HW1FEQFX модель, а в документации к ASE описаны расширения всяких разных моделей, типа HW2F для interest rates, а GBM/Heston для FX и stocks.
В Мастербуке ещё есть глава про Amin-Jarrow model.
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: