задача по терверу

sven1969

распределение (xi_1, xi_2) совпадвет с распределением (-xi_1, -xi_2) ,Exi^2_1 + Exi^2_2 < infty, Надо доказать, что cov(xi_1, xi_2) = 2E(x_1max{0, xi_2)}

sverum

E xi_i = E (- xi_i) = 0
1. X = - xi_1 max(-xi_2, 0) совпадает по распределению с Y = xi_1 max(xi_2, 0) => EX = EY
2. X + Y = xi_1 xi_2 => EY = E xi_1 xi_2 / 2 = cov(xi_1, xi_2)/2

sven1969

спасибо
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: