оптимальный портфель облигаций

Tigris

Стоит модельная задачка посчитать для некоторого набора корпоративных облигаций оптимальный портфель по моделям Марковица, Блэка и Тобина-Шарпа-Линтнера.
В качестве инструмента предлагается использовать excel.
Я нашел данные, вставил их в эксель, построил сводную таблицу, отфильтровал нужные мне бумаги, после этого посчитал для всех бумаг эффективную доходность, корреляцию, ковариацию, и пр. и пр.
В общем получил все нужные данные для решения задачи оптимизации.
Попробовал на все это натравить прибамбас excel "solver" или "поиск решений".
В целом выдает что то похожее на правду, но есть существенный косяк.
Он изменяемые параметры не делает отрицательными, а как следствие выдает на моделях Блэка и Марковица одно и тоже. Кроме того этот сукин сын зачем то включает в портфель бумаги с отрицательной доходностью и с положительной долей в портфеле автоматически занижая общую доходность.
Вроде есть какой то расширенный солвер, но я думаю не окажется ли он таким же кривым.
Кто что посоветует?
В качестве альтернативы рассматривается вариант написания макроса (естественно делать этого не хочется совершенно).

Tigris

используя некоторые читы и почитав доки добился того чего хотел из коробки

evor

ты молодец!
а чего там макрос то писать - не долго жешь, не знаю правда что за 3яя модель
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: