Связь автокорреляционных матриц и частичной авторегрессионной функции?

Julia080682

Господа, подскажите, пожалуйста, источники, в которых можно про это почитать, увидеть конкретные формулы? В частности, было бы хорошо, если бы там был описан и метод рекуррентного вычисления. Если будет описано и применение к конкретным моделям VARMA, будет здорово. :)

sonic112

Прочитай любую книгу под назв Appliеd еconomеtrics. В инэте можно скачать Книгу Айвазяна и Мхитаряна. Думаю должна быть

Julia080682

Скачала, мне очень понравилась. :) Доступно всё объясняет и охватывает огромное множество тем.
Ответа на мой вопрос я не нашла. В книге вычисляются нужные мне характеристики и приводятся способы вычисления, но не упоминается о их связи.
Пожалуйста, предложите ещё варианты?

lev-rechin

поощряю.

antill

 Пожалуйста, предложите ещё варианты?
Что-то полезное наверняка найдёшь в учебниках, по которым учатся в РЭШ. Например, см. книгу "Эконометрика. Начальнеый курс", авторы Пересецкий, Магнус, Катышев, изд-во Дело. Ещё см. книгу Данилова по эконометрике, название и издательство не скажу, есть в библиотеке РЭШ.

antill

есть в библиотеке РЭШ.
Loc: Prague

:(

pilaf4

Настоящий аналитик достанет нужные данные на краю света!

bitle

Ага, а если не достанет, то сам придумает! :grin:
Оставить комментарий
Имя или ник:
Комментарий: