Чуваки, всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, кто разбирается, до завтра надо решить такую задачу:
(мопед не мой, в постановке могут быть ляпы - пишите, исправим)
Пусть:
W(t) - винеровский процесс (броуновское движение
b = inf_t {W(t) > A},
S(t) = S_0 + 6W(t
причем P{b<=x} = H > S_0,
P{S(t) < H} = ?
griz_a
Перед W(t) реально 6 в формуле S(t) или это такая художественная замена какой-нибудь сигмы?
P(S(t)>H) считается при фиксированном t или это тоже какой-то первый момент достижения?
stm5847610
Ага, 6 - это сигма
И да, при фиксированном t, если я павильон пониаю..
griz_a
Тогда и задачи нет. Вероянтность сводится к
а H легко находится из соотношения
stm5847610
Чуваки, всем доброго времени суток!Помогите, пожалуйста, кто разбирается, до завтра надо решить такую задачу:
(мопед не мой, в постановке могут быть ляпы - пишите, исправим)
Пусть:
W(t) - винеровский процесс (броуновское движение
b = inf_t {W(t) > A},
S(t) = S_0 + 6W(t
причем P{b<=x} = H > S_0,
P{S(t) < H} = ?